仮想通貨で儲ける方法は

値幅の取り方と損切のポイントとは

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資金管理・リスクリワードについて 必ず損切りの幅<利食いの幅 になるようなポジションの取り方をするべきでしょうか? 損益半々の幅や、損切り幅が大きいポジションは持つべきではないで

資金管理・リスクリワードについて

必ず損切りの幅<利食いの幅 になるようなポジションの取り方をするべきでしょうか?
損益半々の幅や、損切り幅が大きいポジションは持つべきではないですか?
資金管理の考え方がしっかりしていないと感じておりますので、アドバイスをお願い致します。

取引通貨はドル円です。
ポジション単位は1000~10000通貨単位です。
デイトレ~数日単位で、週末持ち越さないようなトレードスタイルに務めています。

このようなポジション量とトレードスタイルで、利食い幅(pip)をどの程度取れたらよしと考えるべきかについても悩んでいます。

ベストアンサーに選ばれた回答

週末に持ち越さないのでしたら、最長5日ですね。
デイトレでしたら、数時間ポジションを持つわけですね。 値幅の取り方と損切のポイントとは
ストップロス SL が利益確定 TPに対して、
SL の場合は、割と短い時間で、予想通りに動いたときでないとトータルでは勝てないでしょう。
予想通りに、行かなくてもそのまま、ポジションを持ち続けたら、現在の値に近い方に、先に到達してしまう確率が高いので、SLに達しやすく、不利ですね。
確率論的には、
SL>TP
の方が成功しやすいですね。

SL>TPでもいけるかは、実行レバレッジをどのように取るかです。
実行レバレッジはが決まれば、ポジション量も決まります。
実行レバレッジは、SLが大きくなるほど低くなります。
最適SLは、ヒストリカルデーターを用いて、いろいろ振ってみれば解ると思います。
最適SLが決まれば、SLに達する手前で維持率100%を下回らないようにすればいいので、実行レバレッジは、計算できるできるでしよう。実行レバレッジが計算で切れば、ポジション量もおのずと決まります。
SL=PL
は、解があるかどうか疑問です。
ないと思います。

株式投資の基本中の基本
「損切り」をデータで検証してみた!

株式投資の基本中の基本<br /></p>
<p>「損切り」をデータで検証してみた!

損切りは早く…にはワナがある!?

今日は、株式投資の基本中の基本、「損切り」についてです。
どの投資本を読んでも、損切りの大切さが説かれています。
損切りはルールを決めてためらわずに行い、ダラダラと含み損を抱えない――というのは、誰もが口酸っぱく言うことです。

株の格言にも、「損切りは早く、利は伸ばせ」というのがあります。
理屈の上では、ある投資戦略の成功率が五分五分であるとすれば、利益確定のポイントを損切りのポイントよりも少し大きく取ることで、トレードを重ねるほどに利益が積み上がっていくことになるはずです。

そこで、たとえば「含み益が10%になったら利益確定、含み損が5%になったら損切りする」――というルールにしておけば、トレード回数が増えるほど資産が増えていくという仮説が立てられます。

加藤浩一(かとう・こういち) 1990年代にマイクロソフト社にてWindowsの製品責任者を務める。2003年に早稲田大学の基礎研究を事業化する応用研究所「早稲田情報技術研究所」を設立、代表に就任。ITと金融工学を融合させたプログラムトレーディング技術「カブロボ」を開発し、日本で初めてとなるロボット運用による公募投資信託「日本株ロボット運用投信(愛称カブロボファンド)」を商品化。伝統的な金融工学に、人工知能アルゴリズムなど情報科学分野のアプローチを採り入れる研究を続けている。株式会社早稲田情報技術研究所代表取締役社長、早稲田大学IT戦略研究所招聘研究員、トレード・サイエンス株式会社取締役。早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程中退

株式投資の基本中の基本<br /></p>
<p>「損切り」をデータで検証してみた! 『ロボット運用のプロが分析してわかった 最強の株式投資法』より
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「損切り貧乏」に注意!

この検証結果を見る限り、損切りを早くすることは資産を守るどころかじわじわと減らし続け、そればかりか将来利益を得るチャンスをみすみす捨てていることになってしまっています。

株式投資の基本中の基本<br /></p>
<p>「損切り」をデータで検証してみた! 『ロボット運用のプロが分析してわかった 最強の株式投資法』より

これからわかるのは、とても当たり前ですが、エントリーポイントが悪ければ、利確損切りの手法で、それを補うのは難しいということです。

さて、次回は、投資戦略を選ぶ上で一番たいせつなことについて、お話しします。
私は2009年に、日本で初めてロボット(プログラム)が顧客の資金を運用する公募投資信託「カブロボファンド」を商品化しました。
このファンドの運用方針(つまりは投資戦略ですが)を決めるとき、一番苦心したことは何か、などを交えて解説したいと思います。

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値幅の取り方と損切のポイントとは

現在、相場が荒れています。 値幅の取り方と損切のポイントとは
こういう時は振幅が大きく動く時なので、利益を取れるチャンスです。
【ユーロがかなり売られています。欧州圏の不安定要素がチャートに現れています。
またスイスフランは市場介入で一気に売られました。】

繰り返しになりますが、
FXの世界では、9割の人が損をし、そしてたった1割の人が勝ち組となり、富を築いています。
逆にいうと9割の人が損をして頂いているおかげで、また9割の人の大損の分を1割組みが分け合って、裕福な暮らしを築いています。
9割の人は、特にルールはなく、成行きで売買をしています。確かとなる根拠がありません。
感情のみで売買してしまっています。
そうならないためにも【1割組みに入るために】自分の売買ルールというものをしっかりと作り【初めは自分のルールをどうつくれば良いかわからないものなので、成功者のまねをしたり書籍を読んだり、セミナーに参加したり、と知識を増やして下さい】、そのルールを検証し、実践してぶれないように繰り返していく。
そしてそのルールが成功すれば、結果が訪れます。

前回はダウ理論についてお知らせ致しました。
ダウ理論はずっと昔から使われています。
逆にいうとずっと昔から使われているものは確かであるという証拠です!!!

またこちらも繰り返しになりますが、
1、資金管理の徹底
2、感情のコントロール
の2点はしっかりと念頭に行き過ぎた売買をするのではなく、自分のルールを築いて、それにそって売買をしていって下さい。

1、資金管理の徹底
9割の人が負けるパターンは、小さな利益をコツコツを取り、そして1回の損失で大金を失うことです。
そうではなく、適切な損切りを行い、トレンドが出たら、それに乗り、1回の勝利で、大金を手に入れます。
そうするためにも、日ごろの損切りは徹底し、塩漬けをすることなく、トレンドが出るまで、待つか損切りをするかをしてルールを徹底しましょう。
小さい損失を繰り返すことは、大きな損失ではないので、まだ資金が残っているということなので、トレンドが出たときのために残しておくということになります。 値幅の取り方と損切のポイントとは
全勝を狙おうとすると、どこかで一気に食われます!食われそうになったら損切りをして、気持ちをスタートに戻して、やり直せるようになりましょう。

2、感情のコントロール
こちらも成行きにトレードをするのではなく、また負けを取り戻そうとして躍起になり、トレードをすると、更なる損失をこうむり、FXでは儲けることはできないのだと言って去っていってしまいます。
感情の売買で勝てません。
ダウ理論を駆使して、しっかりとルールを決め、そのルールに則り、冷静に売買を行うことです。


さて、エントリーポイントはおぼろげながらわかったとしても、次にエグジット【利食い】をどこで行うべきか?を考えねばなりません。 値幅の取り方と損切のポイントとは
利食いルールは人により性格により違ってきます。
自分に合った利食いルールを決めていくのですが、次に挙げたものは例として利食いルールを上げておきます。

例:
ユーロ/ドル【日足チャート】での売買にて、
7月11日の最安値である1.38386 を9月9日時点で抜けたためダウントレンド完成とし、売りエントリをしました。
損切りは直近の最高値である1.45348としました。そこを超えてしまえば逆にダウントレンドからアップトレンドに転換したと判断できます。よってそこを損切りとしました。
通貨数は2000通貨としました!

まとめますと、
ユーロ/ドル
売エントリー 1.38386
損切り 1.45348
損切りした際の損失額 △10.790円
通貨数 2000通貨

となります。
どこで利食いにするか、1つの例としてですが、最低引き分けを狙う安全策として、
エントリーから損切りの幅分の1.31424 で1000通貨の利食いを行う【半分利食い】
、そしてあとの1000通貨は、更なる値幅を取れるだけ取りにいく。
そうすることにより、半分の5395円の利益は確保できる。
その後、運悪く1000通貨の残りの売買が損切りラインに来たとしても最低引き分けとなるわけです。
ようはエントリーから損切りラインの幅分を半分利食いをし、リスクヘッジしていく方法です。

FX初心者が1日5000円稼ぐ方法3ステップ!|稼ぎ方・必要資金を解説

FX初心者が1日5000円稼ぐ方法3ステップ!|稼ぎ方・必要資金を解説

まずFXの稼ぎ方を知る (この記事で解説)
2知識だけでなく 実際の取引に慣れるの も大切!
3「 デモトレード」で練習!自分のスタイルを作る
4 経験と知見を積み 1日5,000円 に チャレンジ!

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初心者でも1日5,000円稼げるようになる?

初心者でも1日5,000円稼げるようになる?

答えは 「正しく経験を積めば可能」 です!

プロトレーダーのように、いきなり大きな資金を運用するは必要はありません。 デモトレードで雰囲気を掴み、本番は少額資金から始めるのがオススメ です。

【1日5,000円稼ぐために】まず知るべきFXの稼ぎ方

ここからは、実際の取引において「 FXにはどんな稼ぎ方・儲け方があるのか 」を紹介していきます。FXで1日5000円稼ぐことを目指すにはまずキホンを知るところから始めましょう。

スキャルピングトレード

FXとは?利益を上げる仕組みと稼ぎ方を紹介

スキャルピング数秒から数分程度の短い時間 で売買を繰り返し行う方法です。1回のトレードでは大きな利益になりませんが、繰り返していくことで利益を積み重ねていくことが可能です。

メリットは一回の取引時間が数秒〜数分とポジション保有率が短いことから、損失が大きくならず、 急な相場の変動に巻き込まれる確率が低い点 値幅の取り方と損切のポイントとは が挙げられます。

デメリットは、 複数回のスプレッド手数料 が取られる こと。またチャートに張り付いておく必要があることでしょう。基本的には専業トレーダーや、チャートを見るのが大好きな人に向いている手法です。

デイトレード

FXとは?利益を上げる仕組みと稼ぎ方を紹介

デイトレードは、 1日の間の中で注文と決済を完結させる投資方法 です。英語では「day trade」と言われ、名前の通り1日完結型の手法です。

最大の魅力は資金効率の良さです。利益が出ても損失が出ても 1日で利益確定・損失確定を必ず行う ため、資金を動かせなくなる状態に陥りません。

スイングトレード

FXとは?利益を上げる仕組みと稼ぎ方を紹介

スイングトレードは、 2.3日前後〜数週間程度の間で注文と決済をする投資方法 の一つです。デイトレードとポジショントレードの中間に位置し、短期取引の一種とされています。

ポジショントレード(長期投資)

FXとは?利益を上げる仕組みと稼ぎ方を紹介

ポジショントレード(長期投資)は、 数週間〜数ヶ月•1年間程度の中長期保有 を前提とした投資方法です。

また、長期投資ではリスクコントロールがしやすく、短期投資よりも大きな損失を被ることなく、 値幅の取り方と損切のポイントとは リスクを最小限に抑えながら資産形成 をすることが可能です。

自動売買(EA)

FXとは?利益を上げる仕組みと稼ぎ方を紹介

自動売買(EA)は英語では「Expert Adviser」の略で、 FXの自動売買プログラム のことを指し、機械があなたの代わりに取引してくれる投資手法の一つです。

例えば、平日の仕事が忙しい時や就寝中など、普段チャートを見る時間がない会社員や主婦の方でも、 チャンスを逃さず取引できるのが大きなメリット と言えます。

スワップポイント

FXの稼ぎ方:スワップポイント

スワップポイントとは「金利差調整分」と呼ばれており、 2国間での金利差で発生する利益 のことを指します。保有している間は日を跨ぐごとに毎日受け取ることができるのが特徴です。

基本的には「低金利通貨を売って、高金利通貨を買う」とスワップポイントによる利益が出せるでしょう。しかし各国の経済状況などによって左右されるため 逆にマイナススワップとして支払いが発生する場合もあるので注意 しましょう。

口座開設キャンペーン

FX口座を扱う各社では「新規口座開設キャンペーン」を実施しているところも多いです。内容は「 新規口座開設+取引条件達成で○○円キャッシュバックorプレゼント! 」がよく見受けられます。

FXで1日5,000円稼ぐ方法3ステップ!

ここまで「FX基本の稼ぎ方」を紹介しました、FXは取引する時間や取引スタイルで利益は変わってきます。紹介したトレード方法の中でも 自分に合ったスタイルを確立させるのが1日5,000円稼ぐまでの一歩 と言えるでしょう。

  1. デモトレードをやる
  2. 通貨ペアを知る/選ぶ
  3. 本番は少額取引から始める!

1.デモトレードをやる

FXで1日5000円稼ぐためにやるべきこと

FXで1日5000円を稼ぎたいなら「量は質を凌駕する」という言葉がある通り、少額からとは言えいきなり本番から始めるのは怖いという方は、まず デモトレードで練習を徹底してやるのもおすすめです。

実際の為替相場と同じ値動きが表示されるため、 「どうして今大きく動いたのか?」「なぜ円安ドル高傾向になっているのか?」 といった風に勉強しながら取引に臨めます。

2.通貨ペアを知る/選ぶ

FXで1日5000円稼ぐためにやるべきこと

FXには 「メジャー通貨」と「マイナー通貨」 の2種類あり、FX会社によって様々な種類の通貨ペアを取り揃えています。

メジャー通貨は 流動性が高く安定した値動き が特徴なので取引しやすいですが、マイナー通貨は 流動性が低くスプレッドが広くなる ので取引しづらいので要注意です。

3.本番は少額投資から始める

FXで1日5000円稼ぐためにやるべきこと・コツ

FXで1日5,000円稼ぐためには「何よりもFX取引に慣れること」。ここまで紹介してきた取引スタイルの中から「 自分がFXに使える時間など考慮してこのスタイルでいこう」と決まればまずは少額から やりましょう。

「FXは大きくまとまった資金がないと始められない」というイメージがあるかもしれません、ですが 最近では少額取引にも対応しているFX会社もある ので「まずはちょっとずつ始めたい」という方はそういったFX会社を選ぶと良いでしょう。

  • 10,000通貨から (最低約40000円など)
  • 1,000通貨から (最低約4,000円など)
  • 1通貨から (最低約4円〜5円など)

コツ1:レバレッジを高くし過ぎない

FXで1日5000円稼ぐためにやるべきこと

FXで1日5000円を稼ぐには、レバレッジを抑えて最小限のリスクを担保しながら、 コツコツと利益を積み重ねていく ことをおすすめします。

確実に毎日5,000円を稼ぐ場合であれば、レバレッジは抑えて取引した方が 安定したパフォーマンスを発揮できる ので焦る必要はありません。

コツ2:データを記録し勝率の高いポイントを見つける

FXで1日5000円稼ぐためにやるべきこと

本気で1日にFXで5000円稼ぐなら、トレードするたびに メモ帳やブログなどに取引履歴を記録 しておくことをおすすめします。

なので、しっかりとデータを取り、 勝率の高いエントリーポイントや優位性 、勝ちやすい時間帯やチャートパターンを把握することに努めましょう。

コツ:損切りは必ず行う

FXで1日5000円稼ぐためにやるべきこと

FXで安定して継続的に勝てる人は トレードルールを死守 しています。FXで稼いでいる人は損切りをしないとうい訳ではないので勘違いしないようにしましょう。

FXで1日5000円稼ぐのに必要な資金は?

FXで1日5,000円稼ぐためには「取引スタイル」や「取引コストを抑える」のが大切なポイントだと分かりました、では実際に いくらくらいの資金で始める のが良いのでしょうか。

結論FX取引は取引スタイル・取引時間などで個人差があり、 元手資金を断定して推奨することは出来ません 。なので今回は実際にFX取引をしているトレーダー600名に独自調査をしてみました。

アンケート:元手

調査結果では「 10万円以上20万円以下 」が一番多く約18%となっています。全体的に見ても10万円よりも少ない資金で始めている方も多い印象です。

【FXで1日5,000円稼ぐ】ためにおすすめFX口座3選

本気ではFXで1日5,000稼ぐファーストステップとして「知識を勉強する」「デモトレードで練習する」などを紹介しました。ここでは デモトレードを用意しているFX口座をまとめ ていますのでチェックしておきましょう。

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値幅の取り方と損切のポイントとは

図表2

2.指数である日経平均VIを取引できるようにした日経平均VI先物

これまで見てきた日経平均VI(指数)は日経225オプションから算出される数値にすぎず、これ自体の取引はできませんが、最終的に、この数値で清算される仕組みにすることで、ほぼこの指数に連動するように動く商品を作ることができます。これが日経平均VI先物です。この日経平均VI先物を使うことで、指数としての日経平均VIの特徴的な動きを生かした取引をすることが可能になるわけです。
日経平均VI先物のルールを簡単に確認しましょう(詳しくはJPXの次のサイトを参照くださいhttps://www.jpx.co.jp/derivatives/products/vi/225-vi-futures/index.html)。
日経平均VI先物は、その値の10,000倍を取引します。よって1枚買い持ちし1ポイント上昇した場合、10,000円の利益になります。1ティック(最低呼び値幅)は0.05ポイント、すなわち500円です。普通の株や先物と同じように取引できます。

図表3

auカブコム証券 スマーフォン用取引アプリのスクリーンショット
※なおこれらの板は説明の便宜上並べているものであり、全く異なる時期のものである

例えば、図表3の左側のような板の場合、19.40ポイントならばすぐに買えます。マーケットメーカー(流動性を維持するために売呼値、買呼値を継続的に出す取引所の指定した取引業者)の気配の中値は19.20ポイントですから、19.40ポイント~19.45ポイントの売り気配にぶつけて買うとなると、現在の気配としては高い値段で買うことになります(19.20ポイントあたりに指値をして誰かが売ってくれるのを待つのも手ですが約定しない可能性があります。参加者が増えて流動性が高まってくるともう少し取引しやすくなることでしょう)。
ここで日経平均VI先物を19.40ポイントで1枚買ったとしましょう。この水準であればおおよそ7~8万円前後の証拠金で買うことができます。証拠金はSPANにより算出されますが、おおむね日経平均VI先物の値に比例して証拠金が増える形になっています。低い場面では証拠金は小さく、高い場面では多く要求されるということです。なお、日経平均の取引にリスクがなくなることはなく、そのリスクを表すボラティリティ(標準偏差)が0にはならない以上、オプションのインプライドボラティリテイ(IV)が0、あるいはマイナスになることはありませんから、そのIVの代表値である日経平均VIが0以下になることはほとんど考えられません(ただし日経平均VI(指数)の算出の方法上、マイナスになる余地はあるとされます(国宗利広「日経平均VI入門」214頁))。実際、日経平均VI(指数)の2011年以降で最低の値は2017年8月1日の12.19ポイントです。同時期の日経平均VI先物は12.2ポイントでこれがこれまでの過去最低の値です。清算価格(SQ値)は2017年6月の13.45ポイントが最低値です。もちろん過去がそうだったからといって今後もそうだということにはなりませんが、過去のデータ、日経平均のボラティリティ・日経225オプションのIVの性質に鑑みれば、10ポイントを割ることは考えにくいため19.40ポイントで買った日経平均VI先物は最大でも9万円~10万円の損失を覚悟しておけばいいことになります(丸代金194,000円を用意して買う分にはそれ以上に損をすることはありません)。
さて、その後日経平均VI先物が上昇し、図表3の右側のような板になったとしましょう。日経平均VI先物は満期まで保有せず、期中で反対売買することも可能です。この場面で、27.90の買い気配にぶつければ即約定します。マーケットメーカーの中値が28.10ポイントですので28.10ポイントのところに指値をして待ちたいところですが、買い手が現れないとなかなか売れません。ということで、27.90ポイントで決済することにします。19.40ポイントで買ったものが27.90ポイントに8.50ポイントも値上がりしました。10,000倍の取引ですので、85,000円の利益ということになります。

3.日経平均VI先物の特徴

図表4

図表5

日経平均VI(指数)はびっくりして多くのオプションが買われたことで、スパイクするものの、その後は20ポイント以下の水準に戻っていく性質が見てとれますし、20ポイント以下の低い時期は嵐の前の静けさであり、その後しばしば大きく噴き上がる様子が観測されますので(上がったら必ず下がりますが、20ポイントを割ったからといって必ず上昇するわけではありません。ただ周期的に低ボラから急騰する様子が事実上観測できるということです)、これを先物は織り込むことになります。すなわち、平時、日経平均VI(指数)が低い水準にあるときは、その後上がる可能性が高い(不確実性が高い)ということで日経平均VI先物は、しばしば指数よりも高い値をとっている傾向があり、逆に指数が上がっても、上がったIVは下がるので、この性質を日経平均VI先物が織り込み、しばしば指数よりも低い値をとる傾向があります。ですから、指数が少々上がったぐらいでは先物は反応しないことも多く、指数が噴き上がっても、先物はその半分程度の上昇にとどまるということも多々あります。現に2018年2月のVIXショックの際、日経平均VI指数は38ポイントをつけましたが、この時先物は29ポイント程度にとどまっています。もっとも、先物はそれ自体の需給で動きますので、2020年3月のコロナショックで日経平均VI(指数)が65ポイントまで上がったとき、同日ではありませんが、日経平均VI先物の方は95ポイントをつけています。市場がクラッシュしたような場面では上記の性質が通用しない場合もありますが、一般的には、相場が安定しているときは指数<先物(=先物プレミアム)、相場が荒れているときは、指数>先物(=先物ディスカウント)となります。
最終的には、日経平均VI先物は満期においては日経平均VI指数の算出方法に基づいて計算された特別の指数(SQ値)で清算されますので、この時点では日経平均VI指数と日経平均VI先物は一致するといえます。このような制度設計であるので、満期が近くなるにつれ日経平均VI先物の動きは、日経平均VI指数の動きとほぼ同じ動きになることが予想されます。つまり、日経平均VI先物は、残存日数が多いときは指数の変動の感応度が低く、満期が近づくにつれ感応度が高くなっていくことになります。
先に説明したように、日経平均VI先物は平時、日経平均VI指数よりも高い値をとっているのですが、最終的には指数と先物は一致するわけですから、指数に変化がなければじわじわと先物が指数の方に下りてくることになります。例えば日経平均VI指数が15ポイントで日経平均VI先物が17ポイントだとして、指数が15ポイントのまま変動しなくても、先物は17ポイントからじわじわと15ポイントに近づくように下落していきます。日経平均VI先物を1枚買い持ちしていれば、日経平均VI指数に変化はないにもかかわらず、20,000円の損失となるのです。このように日経平均VI先物も実は時間的価値の低下が起こるのです。言い方を変えると、平時は日経平均VI指数<日経平均VI先物(期近)<日経平均VI先物(期先)という期間構造があるということです。

1.日経平均VI指数の15ポイント以下はほぼ底値と言い得る(ただし、その時日経平均VI先物を指数と同じ水準で買えるというわけではない=指数よりも先物の方が高い値をとることも多い)。
2.スパイク上昇しても一旦すぐに下げ、そこからじわじわと下がっていく(図表2を参照。上ひげが多い)。
3.高い水準でレンジを形成し、なかなか下げてこない場面がある(クラスタリング)。
4.上がってもいずれはおおむね20ポイント前後の水準に回帰するように動く。
5.日経平均VI(指数)と日経平均VI先物は全く同じようには動かない(日経平均と日経225先物ほど裁定が効いていない)。
6.指数の方が先物よりも大きく動く(先物は「先」を織り込むので、上がったら下がるだろうし、低ければ上がるだろうという予想を織り込む)。
7.最終的には指数≒先物で精算される。
8.満期が遠いと指数と先物の感応度は低い(上記5、6が理由)。
9.満期が近くなると指数と先物の感応度が高まる(上記7が理由)。
10. 上は100以上になることもあり得るが0より下にはならない(安易に日経平均VI先物を「売る」と大変なことになる場合がある。低い値での「買い」は下値が限られている)。
11. 平時は指数<先物(期近)<先物(期先)である。
12. 満期が近づくにつれて先物の値がじわじわと指数の値に下りていく(日経平均VI先物には時間的価値の低下のような動きがみられる)。

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